信用リスク管理システム
信用リスク管理システム

信用リスク管理システム

信用リスク管理システムの概要

信用リスク管理システムは、信用リスク(与信先企業の財務状況の悪化等により、資産価値が損失を被るリスク)の計量化を行うためのシステムです。

信用リスク管理の説明は、以下のページを参照ください。

 

サブシステムの製品・サービス一覧

信用リスク管理システムのサブシステムの製品・サービスは、別頁でご紹介します。(画像をクリックすると各製品・サービスページにジャンプします。)

外部格付データは、外部格付機関や企業信用調査機関等が提供する、各企業に対する格付やスコアリングモデル等のデータです。各企業に対する信用格付付与や信用リスクのモデル構築に活用されます。(画像をクリックすると製品・サービスページにジャンプします。)
パラメータ算定システムは、信用リスクVaR算出時に必要となる各種パラメータ(デフォルト確率(PD)、信用リスクエクスポージャー(EAD)、デフォルト時損失(LGD))を算定します。(画像をクリックすると製品・サービスページにジャンプします。)
信用リスク計量システムでは、デフォルト確率(PD)、信用リスク・エクスポージャー(EAD)、デフォルト時損失率(LGD)を元に、業種相関等を考慮した上で、モンテカルロ法等により信用リスクVaRを計測します。(画像をクリックすると製品・サービスページにジャンプします。)

製品・サービス一覧

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