信用リスク計量システム
信用リスク計量システム

信用リスク計量システム

信用リスク計量システムの概要

信用リスク計量システムでは、デフォルト確率(PD)、信用リスク・エクスポージャー(EAD)、デフォルト時損失率(LGD)を元に、業種相関等を考慮した上で、モンテカルロ法等により信用リスクVaRを計測します。
 

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