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東金取と富士通、AIを活用して市場監視業務を効率化

東京金融取引所と富士通は3月10日、東京金融取引所が持つ市場監視のノウハウと、富士通が持つAI技術を活用し、市場監視業務の精度向上に向けて共同で検討を開始すると発表した。

市場取引における正常時の稼働データを機械学習し、「いつもと違う状態」を自動的に検知できる「アノマリ検知技術」を活用するという。

これにより、高度な分析ノウハウを必要とせず、異常や故障に繋がる状態の変化を高い精度で捉えることができるとしている。

「アノマリ検知技術」は、事前準備と運用の2つのステップに分かれており、事前準備では過去1年における取引データを基にした機械学習により「いつもの状態」のモデルを自動生成する。次の運用段階では常時発生するデータを作成したモデルに突き合わせ、「いつもと違う状態」が発生していないかの検証を行うという。

AIを市場監視業務に適用することについては、先日、日本取引所も同様の取組みを公表している。膨大な市場取引の監視業務に、AI技術の適用が進みそうだ。

以下に、富士通のニュースリリースを引用する。

AI技術を活用した市場監視業務の精度向上に向けた共同検討を開始
アノマリ検知技術の活用による異常取引の自動検知を実現

株式会社東京金融取引所
富士通株式会社
2017/3/10

株式会社東京金融取引所(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:太田 省三、以下、東京金融取引所)と富士通株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:田中 達也、以下、富士通)は、東京金融取引所が持つ市場監視のノウハウと、富士通が持つAI技術(アノマリ検知技術(注1))に関するノウハウを融合し、市場監視業務の精度向上と効率化にむけた共同検討を実施することで合意しました。

従来、異常の検知は閾値やルール設定により行われてきましたが、システムが多様化し解析対象が膨大かつ複雑化した現在においては、人間では見るべきパラメータが多く、関係性の把握が困難になっています。正常時の稼働データを機械学習し”いつもと違う状態”を自動的に検知できるアノマリ検知技術を活用することで、高度な分析ノウハウを必要とせず、異常や故障に繋がる状態の変化(予兆)を高精度で捉えることが可能となります。

背景

外国為替証拠金取引は、投資意識への高まりにより、近年急速に取引が拡大しています。東京金融取引所が上場する為替証拠金取引「くりっく365」は、銀行、証券会社、商品先物取引業者、さらに日本国内に拠点を持つ外国銀行、外国証券などの多数の会社が取り扱いをしており、口座数は70万口座、証拠金預託額は4,000億円超となるまでに成長しました。

注文・取引件数の増加に伴い、取引の透明性や公正性を確保し、安定した市場を維持することが強く求められている昨今、AIを活用することで市場監視業務の精度向上、効率化を検討するに至りました。

目的

東京金融取引所では、安定した市場を維持するために、常にマーケットを監視し、適正な価格形成を妨げる注文の検知や、市場流動性の変化、急激な価格変動に対し、所要の対応を講じています。

異常の判断は、あらかじめ定めた基準値を基に行っておりますが、今回AI技術を活用し、過去から現在までの注文、市場流動性、価格変動を基に、異常を判断することで、市場監視業務の精度向上、効率化が達成できるか検証することを目的としています。

検証概要

富士通が提供する「FUJITSU Business Application Operational Data Management & Analytics 予兆監視モデル」(以下、ODMA予兆監視モデル)(注2)を利用したアノマリ検知を行います。

アノマリ検知機能は、事前準備と運用の2つのステップに分かれており、事前準備では過去1年における取引データを基にした機械学習により”いつもの状態”のモデルを自動生成し、運用段階では常時発生するデータを作成したモデルに突き合わせ、”いつもと違う状態”が発生していないかの検証を行います。

(以下、省略)

 

(参照)富士通のニュースリリース

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/03/10-1.html

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